結算日無損倍數交易法
原始設定：以平時8點的風險值
去換算結算日通常會有倍數的利潤機率極高
所以直接就採用了8以下這個數值
但是實際交易發現：
1.8點的平日風險是預計止損的點數
2.回測中的倍數回報通常是以低點做統計
所以這裡的落差就成了交易上的失誤
應當是回測當低點位於哪個價位之下才做出無損交易進場才對
單純地用8點的預估風險進場其實只是以結論推出的結果
所以
應該是當落到8點以下開始留意：
1.固定採用3-4點的進場，取其均值=3.5
2.出現連續打底的跡象進場
會偏向以第一點作優先考量
畢竟這樣的執行爭議性較低
所以換算成這裡的整個交易結構：
成本=3.5*50=175/口
離場=3.5*2=7*50=350/口(未扣成本)
所以今日雖然是8點以下進場
合乎當初交易的設定
卻是讓我發現當初在設定交易細節時的魔鬼疏失
就像許多交易一樣，未進場之前的回測總是特別漂亮
真正進場才是惡夢的開始
不過今天實際測試之後才能知道這策略的缺失
實盤交易才是真實交易！這也是今天做對的一件事
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