高勝率均值回歸策略

這是一個網路討論區中的一個交易策略，其中有不少思路可以借鏡 

高勝率均值回歸策略。

　　策略規則如下：

　　1：價格位於200EMA以上

　　2：10週期RSI指標值低於30

　　3：滿足以上條件，在下一日開盤直接進場

　　4：當10週期RSI指標值高於40，退場

　　交易品種：SP500 ETF （本策略亦可應用於其他品種）

　　交易週期：日線

　　解讀：

　　1：以200EMA作為多空趨勢的分界線

　　2：10RSI低於30，認為市場嚴重超賣

　　3：超賣後下一日開盤進場，可以理解成逆勢抄底

　　4：10RSI高於40，認為市場嚴重超買，所以儘早逃頂。

　　成功案例：

　　如上圖，上升趨勢中，看RSI指標變化，在藍箭頭處做多，在紅箭頭處平倉。

　　失敗案例：

　　即使此策略具備高勝率，當也有失敗時候。如上圖，在下跌趨勢中，在藍箭頭做多，在紅箭頭儘早退場，減少虧損。

　　此策略經過長時間數據复盤，統計結果如下：

　　交易筆數：38筆

　　交易勝率：86.84%

　　平均盈利率：1.39%

　　如下是從1996-2020年近25年的交易曲線圖。

　　總結：

　　這是個規則簡單，信號穩定且交易勝率高的交易策略，歷經市場檢驗，非常適合低頻和極端風控交易者藉鑑。

策略有沒有改進空間呢？

可以採取分部平倉方式進一步擴大盈利空間。