指標_Stoch_R
利用震盪指標更極端快速反應行情設計的Stoch_R指標。發現：
1. 黃K
2. 震盪指標在20以下位置
通常是可以被利用的低點位置。
尤其是這個反應比CIII反應更快，可以增添交易的次數但並不是增加無謂的交易，統計這個現象的穩定度是否可以納入交易策略之中。
未來方向：
A. 大量統計累積驗證
B. 不同時間架構是否適用？
C. 個股是否適用？
台指期 / 5M
2317 / HR
老鮑的傑克遜霍爾年會
本周五即將登場鮑威爾的傑克遜霍爾年會演講 我們檢視鮑威爾任期內的所有年會演講當天/前一天表現： 統計： 1. 年會當天或前一天，市場波動明顯 2. 年會當天或前一天，通常下跌 3. 之後有較大修正幅度 結論： 本週五甚至本周四在美股的動作不宜過大，甚至考慮減低部位觀看後市，那指已經連續創高，未曾有超過5%的修正，是否趁年會後來修正指數？不知道，但我們要有所警惕。 歷年傑克遜霍爾期間 S&P 500 表現統計 根據 MarketWatch 報導（2025 年資料）顯示： 自 2009 年以來，Jackson Hole 當週的 S&P 500 中位數週報酬率為 ＋0.8% ； 16 年中，僅五次呈現下跌，其中 2019 年與 2022 年跌幅超過 1%。 另一篇 MarketWatch 回顧指出： 自 2010 年起，傑克遜霍爾前後 2 週內，S&P 500 平均回報為 ＋0.9% ，僅在 2022 年因極端鷹派政策導致顯著下跌。 綜合以上兩項資料指出： 當週中位數約 +0.8% ±2 週平均約 +0.9% 其他相關觀點與風險提醒 投資者與策略機構觀點 ： Bespoke 指出，過去週次市場通常上漲，但今年仍可能例外，因政策不確定性提升。 Evercore ISI 的策略師 Emanuel 警告如若鮑威爾演說偏鷹，股市可能反應劇烈，甚至可能出現 7–15% 的修正 。 另有報導提到，如果歷年傑克遜霍爾的演講未能帶來積極信號，市場下調時的「震盪」通常相當劇烈。 一覽表整理 期間 S&P 500 平均/中位數報酬 年會當週（自 2009） 中位數約 +0.8% 年會前後兩週（自 2010） 平均約 +0.9% 總結與建議 歷史趨勢 ：傑克遜霍爾年會前後期間，S&P 500 多呈現上升表現，平均報酬在 +0.8% 至 +0.9% 之間。 雖有升勢，仍須留意風險 ： 若 Fed 採鷹派路線或未提供具體降息承諾，市場可能劇烈震盪甚至大幅修正（7–15%）。 尤其是在通膨與就業走勢分歧、Fed 內部鷹鴿不一致的情況下，政策信號的曖昧或保守立場都可能引發市場波動。
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