我的經驗（根據我習慣的5分圖交易），進入交易後，一般半小時左右就可以基本判斷倉位的好壞了。該漲該跌，這個時候都會有所動作，否則的話，走勢有很大的可能走向你所建倉的對立面，最起碼走勢會停滯下來。這個時候，如果走勢沒有證明你建倉的理由，你就應該選擇退出，不論帳面上是贏是虧。這種做法幫助我大幅降低了犯錯誤帶來的虧損。
我對止損位置的設定，主要有兩個標準：
第一，絕對不能超過我定下的最大虧損額，原先是20點；
第二，符合我對所追求走勢歷史數據統計得出來的進場特性。
簡單說，交易系統的依據，是一種盈利模式。這種盈利模式的選擇因人而異。我選擇的盈利模式，一旦成功，則有可能在短時間內帶來快速回報。確定獲利模式之後，就到歷史數據當中去把符合條件的全部找出來，然後統計他們共同具有的特點（只關心共性，不關心差異性）。比方說，在我的獲利模式中，符合條件的走勢都有這樣一個共性：出現突破的那根K線（收盤價超過前面多少根K線的最高價）我就進場，幾乎100%不會被隨後出現的回撤完全吞沒。換句話說，我如何確定止損位置呢？顯然是突破K線下方一個價位了。我每次交易的預設止損位就是這麼來的。
原先的交易節奏是看突破K線最低價下方一個價位是多少，小於20點就採用，大於20點，仍然以20點為准。我一般不會允許自己預設的止損位被觸及。在我的獲利模式中，符合條件的走勢還有另外一個共性：向突破方向的持續走勢，也是幾乎100%出現在突破後的半小時以內。所以我採用半小時的標準來判定倉位的好壞。半小時之後還沒有持續動作，管它盈虧，先退出再說。很簡單吧。
根據一些我以往對止損進行統計的數據，不知道是否具有共性。我把每次交易的最大損失限定在20點，實際上，我平均每次交易的真正損失基本上沒有超過10個點。一直穩定在8點左右。《Trade Your Way to Financial Freedom》這本書的作者在書中也提到過這個發現，即實際虧損大約等於你預期最大虧損的一半。那我把最大損失限定在10個點，實際損失不是可以下降到5個點左右了？
這本書的作者的學術氣氛比較強，他既然在書中提到了實際虧損大約相當於預先設定最大虧損的一半左右，肯定有大量的統計數據為依據。而我自己的實際操作結果，也基本驗證了這一點。
我認為應該不會是巧合吧。於是我把現階段的停損微幅的往上提到8點這個只要止損被執行通常就是失敗的行情。
想看看其他交易者的操作結果是不是也呈現出這種規律。如果是，我想進一步降低每次失敗交易的虧損，是不是需要從降低預設最大虧損這方面入手呢？
普通交易者和機構交易者相比，最大的劣勢不是資金小，資訊來源少，獲得資訊的速度慢，或者交易跑道不暢，交易手續費高等，而是缺乏大量來自實際交易的寶貴數據。對一千次交易結果進行統計，得出的數據可能說明不了什麼問題，但對一萬次以上的交易結果進行統計，得出的數據應該能揭示出某些帶有一定規律性的東西。
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