我該如何創建一個真正有效的策略？
我如何培養信心去交易我相信的策略？
第一個問題幾乎是不言而喻的。如果沒有有效的策略，試圖以一種一致且有利可圖的方式進行交易是無法實現的。然而，第二個問題更為微妙，也更難回答。就創建交易策略這一問題，全職交易員菲利克斯（Flex）在其個人交易博客中分享了自己的經驗。
第一步：定義你的交易策略
創建一個新的策略總是從一個假設開始。對可能奏效的東西有預感，但你還不確定，我們要做的工作就是找出答案。制定策略並非易事。首先，為了正確地測試它，我們需要對交易策略做精確地定義。不幸的是，很多交易者認為如果有了一些入市規則，就等於有了一個完整的策略，但事實遠非如此。
下面讓我們先明確交易策略的組成部分。注意，它並不像大家想像的那麼重要，只占交易策略中重要部分的15%左右：
1）市場選擇（可以在哪些市場對中使用此交易策略？）
2）市場狀況（這種策略只適用於趨勢市場嗎？或窄幅波動市場？只適用于牛市？還是只在高度動盪的市場中適用？)
3）入場時間框架（使用哪個時間框架來進入交易？)
4）圖表設置（使用哪種圖表類型，預設圖表中有哪些指標，這些指標的設置是什麼)
5）部位調整策略（是否使用基於百分比的部位調整？一旦帳戶增加了X金額，是否會定期增加部位規模？是否使用固定部位或整體比例？)
6）風險與資金管理（每筆交易的風險是多少？所有的交易總共要冒多少風險？有規定每天/每週/每月的最高限額嗎？
7）入場交易規則（入場交易需要滿足哪些條件？）
8）出場規則（是否使用固定的獲利水平？還是基於ATR的利潤水平？想要的風險回報比是多少？什麼會導致你過早退出交易？要用跟蹤止損嗎？如果要，類型是：固定的點差/點值，基於波動，基於百分比，等等）
9）管理你的交易（使用設定後放置嗎？可以干預交易嗎？如果可以，什麼時候干預，如何干預？在某些情況下，是否將止損條件調整為盈虧平衡？）
10）貨幣相關規則（可以一次輸入多個相關的商品嗎？是否使用負相關商品(個股)對對沖部位？將如何監測商品間相關性？)
11）如何處理新聞和基本消息面（是否在消息面發佈前/後停止交易？)我只交易消息面嗎？是否在某些新聞事件發生前了結頭寸？)
12）持倉過週末嗎？
上面清單中的一些項嚴格來說並非交易策略的一部分，而是屬於你的交易計畫。菲利克斯把它們都包括了進來，以免遺漏。
花時間檢查每一項，並找到一個符合你對市場的信念的答案。僅這一步就很容易花費你一小段的時間，所以不要著急。把這些都寫下來，你就有了一個框架，可以帶著它進入下一步。一旦我們進入測試階段，大家會自動發現改進現有內容的方法。你會看到哪些可行，哪些不可行，並在你該做出調整的時候做出調整。你對交易策略的定義應該是與時俱進的。
第二步：回測
對此，菲利克斯使用了許多不同的方法，大家可根據個人能力和需要做出選擇。
但在做回測時，菲利克斯認為以下因素是必須考慮在內的：
1. 盡可能地遵循你的策略規則
如果你有一個交易規則，不基於新聞交易，那麼回測確實難以執行。然而，諸如部位調整和動態退出規則之類的東西應該很容易測試。花點時間做這件事，否則，你的回測將不能代表你最終的交易策略。
2. 測試中不要改變規則
如果這樣做，測試結果就不會有任何一致性。你無法分辨什麼有效，什麼無效。如果你覺得自己的策略需要變動，請記下你所發現的內容，然後使用新的變動運行一個不同的回測。然後，你可以客觀地比較哪種方法最有效。
3. 對具有代表性的交易樣本進行測試
這顯然取決於大家使用的時間框架和設置的頻率(機會因素)。以至少200筆交易為目標，瞭解你的交易策略的表現。如果你以日線圖交易，這可能意味著需要採集5-10年前的樣本。確保你有足夠的歷史數據。
4. 測試各種不同的市場狀況
你的策略可能在過去的6個月中非常有利可圖，但在前一年卻完全失敗了。不同的市場狀況會給你帶來不同的波動、趨勢或範圍等。並不是所有的策略在每種情況下都有效，你策略的一部分可能是能夠發現不同的市場階段並決定是否交易。
5. 測試各種商品組合
顯然，如果你的策略是只關注一個商品或各此，這就不那麼重要了。不過，瞭解你的策略在不同市場中的工作方式是很有用的。
6. 避免曲線擬合
在反復運行回測時，注意不要反復測試同一組歷史數據，因為這將為過度優化和潛在的曲線擬合策略鋪平道路。根據一部分數據制定策略，這稱為樣本內數據。然後，在不同的時期(稱為樣本外數據)測試策略。
現在，大家應該能夠開始瞭解自己提出的策略是否可行。如果回測不盈利，就重新來過
第三步：正向測試
現在你將在一個演示交易帳戶上測試你的策略。你使用的是即時數據，而非真正的資金。正向測試是類比如何實際交易系統的最佳時機。這將考驗你的耐心。它將測試你預測市場的能力，以及在執行交易系統時的自律程度。
現在是開始記錄交易的好時機，因為記錄交易的過程也會給你提供有價值的信息。準備好接受比你在回測中獲得的利潤更少的結果。
當你沒有足夠的時間快速地把蠟燭點完時，你會發現有些事情並不像看上去那麼簡單。也許那個完美的安排是在你睡著的時候發生？或者你出去吃飯的時候？即使這不是真正的錢，注意你對交易執行的情緒反應也是值得的。你有時會感到沮喪。有時會覺得自己是不可戰勝的。
如果你不再盈利，找出問題所在：是市場環境改變了嗎？你沒有按照你應該的方式執行你的交易策略？
要注意統計方差，並對足夠大的樣本量進行前瞻性測試，以使你的交易策略的概率發揮作用。盡可能地專注於執行你的交易策略。如果一段時間後你的策略仍然有利可圖，你可以繼續進行第四步。
第四步：真實帳戶交易
現在，來到了真正的交易。到目前為止，你已經非常熟悉你的交易系統，你對自己的系統進行了很長時間的測試，那麼你將毫無疑問地建立起交易這一系統的信心。現在你將能夠瞭解自己。即時交易與測試交易感覺完全不同。當你可能賠錢時，不同的情緒就會開始發揮作用。
同樣，如果一段時間後你不再盈利了，想清楚：市場環境改變了嗎？交易成本（傭金、差價）是一個可能的原因嗎？你是否完全遵循自己的交易系統？
從最小交易量開始。如果你是盈利的，你會想要專注於一致性。繼續執行你的交易策略，隨著你不斷獲得信心，慢慢建立你的部位規模。
建立策略，以下步驟總是存在的：
第一步：交易策略的定義
第二步：回測
第三步：正向測試
第四步：真實帳戶交易
菲利克斯認為按照以上步驟創建的交易策略，能夠讓自己有信心使用下去。
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