交易行事曆的統計數據

 每年一定會進交易所

把今年度的交易行事曆列印出來

110年度行事曆

這裡我關心的是：

封關日與開紅盤日

會有W5的交易月份

很巧的是通常是3，6，9，12月

為何重要？

這四個月分與美國的四巫日月份重合，也與大量的期貨商品結算重合

再來就是我的統計數據顯示：

第五周的選擇權W5當周的交易有個有趣現象

當周五或下周一會出現大幅度的上漲

成功機率大約80%-90%

所以我都會在週四收盤進場選擇權極價外的買權買進

當真的發動的時候，因為買進價位買權相當便宜

獲利都是以倍數計算

這是今年已發生的W5交易標示

未來會持續追蹤

類似像這樣的交易結構還有我自己統計的每年節氣會出現大波動機率的是哪幾個節氣

這系統啟發來自於金融市場周期輪迴理論

而我只是套用了中國的節氣循環系統

節氣是陽曆結構與世界通用的曆法相當

所以用此曆法導出的循環結構通常會是較準確的

陰曆的交易循環在國外有位尤金交易者提出月圓月缺潮汐能理論

這是用當潮汐大的時候會影響交易者的心思與情緒

如果沒有重大的事件利多利空影響的前提

漲潮與退潮的日子會是交易者被影響最重的時間點

(當初接觸到這個理論的時候還會上氣象網去查詢大潮的時間)

中秋大潮是潮汐之中最大的潮汐日期

這也間接解釋了為何中秋變盤會被大量提起的原因

人心思變！

但是用變盤或許比較聳動

我喜歡用：當中秋過後的交易日容易出現大幅度的單向走勢機率。這個結論

關於中秋的行情統計在以前的文章有提及

有興趣的可以去看統計資料時間篇的統計結果

未來只做追蹤統計